به نظرم اختلاف جزئی طبیعی محسوب میشه، چون Feed قیمت همه بروکرها یکسان نیست.
مثلاً چند پوینت اختلاف رو طبیعی در نظر میگیری؟
مثلاً چند پوینت اختلاف رو طبیعی در نظر میگیری؟
عدد ثابت نمیگم. بستگی به نماد و شرایط بازار داره. بهتره اختلاف رو نسبت به Spread و نوسان همون نماد ببینی.
عدد ثابت نمیگم. بستگی به نماد و شرایط بازار داره. بهتره اختلاف رو نسبت به Spread و نوسان همون نماد ببینی.
برای من قسمت مهمتر Stop هست. اگر Stop خیلی نزدیک باشه، اختلاف کوچک قیمت بین دو Feed میتونه نتیجه Backtest رو با حساب واقعی متفاوت کنه.
درسته، مخصوصاً اگر Backtest رو روی دیتای یک بروکر انجام بدی ولی Live رو جای دیگه اجرا کنی.
پس برای سیستمهای حساس به چند پوینت، بهتره Backtest و اجرای واقعی روی یک Feed باشن؟
پس برای سیستمهای حساس به چند پوینت، بهتره Backtest و اجرای واقعی روی یک Feed باشن؟
تا حد امکان بله. این کار یکی از متغیرهای اضافی رو حذف میکنه.