یعنی اگر سهم نزولی باشه ولی شاخص صعودی، فقط به خاطر شاخص معامله رو حذف نمیکنی؟
نه. اول باید بفهمم چرا سهم ضعیفتره.
Earnings یا خبر اختصاصی شرکت میتونه دلیل کاملاً مستقلی ایجاد کنه.
من Relative Strength سهم نسبت به شاخص رو هم نگاه میکنم.
یعنی مثلاً نسبت قیمت سهم به S&P رو بررسی میکنی؟
بله. اگر سهم مدتی نسبت به شاخص ضعیف یا قوی باشه، برای من اطلاعات اضافی ایجاد میکنه.
درسته. Relative Strength به تنهایی تصمیم ورود من نیست.
من حتی خبرهای اختصاصی شرکت رو قبل از نتیجهگیری بررسی میکنم.
پس اگر بخوایم یک چارچوب ساده داشته باشیم، اول ساختار خود سهم، بعد شرایط شاخص و بعد دلیل احتمالی Divergence رو بررسی کنیم؟
و اگر بعداً بخوای این رو وارد Strategy کنی، هر بخش رو جدا Backtest کن تا مشخص بشه واقعاً چه چیزی ارزش اضافه کرده.
خیلی خوب شد. چیزی که اول برای من فقط یک اختلاف بین سهم و شاخص بود، الان چند عامل مشخص برای بررسی داره.
3. Prop Trading
prop-rules