مشکل اصلی اینه که سودهای قبلی ممکنه بخشی از فضای امن حساب رو تغییر بدن. بنابراین بعد از رشد Equity نمیتونی لزوماً مثل یک حساب Fixed Drawdown رفتار کنی.
من دقیقاً همین جا گیج میشم. فرض کنیم حساب ۱۰ هزار دلاریه و چند معامله سود کرده. آیا باید ریسک رو کم کنیم؟
من دقیقاً همین جا گیج میشم. فرض کنیم حساب ۱۰ هزار دلاریه و چند معامله سود کرده. آیا باید ریسک رو کم کنیم؟
من در Trailing Drawdown معمولاً بعد از رشد قابل توجه حساب، ریسک رو کمتر میکنم. هدفم اینه که سود ایجادشده رو دوباره پس ندم.
من در Trailing Drawdown معمولاً بعد از رشد قابل توجه حساب، ریسک رو کمتر میکنم. هدفم اینه که سود ایجادشده رو دوباره پس ندم.
من کمی مخالف کاهش خودکار ریسک هستم. اگر سیستم از نظر آماری با ریسک ثابت طراحی شده، تغییر ریسک بدون Backtest ممکنه نتیجه رو خراب کنه.
درسته، ولی در پراپ مسئله فقط Expectancy سیستم نیست؛ ساختار Drawdown هم بخشی از بازیه.
پس میشه گفت ریسک باید بر اساس فاصله Equity تا خط Drawdown هم بررسی بشه، نه فقط Balance؟
پس میشه گفت ریسک باید بر اساس فاصله Equity تا خط Drawdown هم بررسی بشه، نه فقط Balance؟
بله. این دقیقاً جاییه که Trailing Drawdown با Fixed Drawdown تفاوت عملی پیدا میکنه.