اول باید Direction Exposure رو مشخص کنیم. مثلاً چند معامله ممکنه عملاً یک سناریوی مشترک داشته باشن.
یعنی به جای اینکه فقط بگیم سه معامله × یک درصد، باید ببینیم هر سه در چه جهتی به یک عامل مشترک وابستهاند؟
دقیقاً.
من برای این کار یک جدول Exposure دارم؛ ارز پایه، ارز Quote و جهت معامله رو کنار هم مینویسم.
من برای این کار یک جدول Exposure دارم؛ ارز پایه، ارز Quote و جهت معامله رو کنار هم مینویسم.
فقط مراقب باشید Correlation رو با Exposure یکی نگیرید. دو نماد ممکنه همبستگی تاریخی داشته باشن ولی در یک شرایط خاص رفتار متفاوتی داشته باشن.
درسته. جدول من بیشتر برای دیدن Exposure خامه، نه پیشبینی Correlation.
این تفکیک خیلی کمک کرد. یعنی اول Exposure رو ببینیم و بعد Correlation رو به عنوان لایه دوم تحلیل کنیم.
این تفکیک خیلی کمک کرد. یعنی اول Exposure رو ببینیم و بعد Correlation رو به عنوان لایه دوم تحلیل کنیم.
بله. اینطوری محاسبه ریسک منطقیتر میشه.