من تعداد Setup رو معیار میگیرم. مثلاً اگر سیستم ماهی ۲۰ معامله میده، دو هفته Forward Test ممکنه اصلاً چیزی بهت نگه.
به نظرم فقط تعداد هم کافی نیست. اگر دو هفته بازار کاملاً مناسب سیستم باشه، ممکنه نتیجه خیلی بهتر از واقعیت دیده بشه.
به نظرم فقط تعداد هم کافی نیست. اگر دو هفته بازار کاملاً مناسب سیستم باشه، ممکنه نتیجه خیلی بهتر از واقعیت دیده بشه.
من معمولاً Backtest رو با Forward ترکیب میکنم. مثلاً ۳۰۰ معامله بکتست، بعد حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ Setup Forward. اگر اختلاف خیلی زیاد باشه دوباره بررسی میکنم.
به نظرم فقط تعداد هم کافی نیست. اگر دو هفته بازار کاملاً مناسب سیستم باشه، ممکنه نتیجه خیلی بهتر از واقعیت دیده بشه.
پس تو مدت زمان رو مهمتر میدونی؟
پس تو مدت زمان رو مهمتر میدونی؟
نه دقیقاً. میگم Setup و شرایط بازار با هم باید دیده بشن. ممکنه ۵۰ معامله در یک هفته اتفاق بیفته و همه در یک Regime باشن.
نه دقیقاً. میگم Setup و شرایط بازار با هم باید دیده بشن. ممکنه ۵۰ معامله در یک هفته اتفاق بیفته و همه در یک Regime باشن.
من الان حدود ۴۰ Setup Forward دارم و نتیجه تقریباً ۱۰ درصد با بکتست فرق کرده. این اختلاف به نظرتون نگرانکننده است؟
من الان حدود ۴۰ Setup Forward دارم و نتیجه تقریباً ۱۰ درصد با بکتست فرق کرده. این اختلاف به نظرتون نگرانکننده است؟
برای ۴۰ معامله هنوز زوده. اگر همین اختلاف بعد از ۱۵۰ معامله باقی موند، اون موقع ارزش بررسی جدی داره.