Trailing Stop در سیستم روندی

#1201 • 2026/07/20

برای اینکه Trailing Stop با نوسان طبیعی بازار تداخل نداشته باشد، بهتر است بر اساس ATR باشد یا آخرین Swingها؟

#1202 • 2026/07/20

من برای Trend Following بیشتر Swing رو ترجیح میدم چون با ساختار بازار هماهنگه.

#1203 • 2026/07/21

ATR برای من بهتر جواب داده چون فاصله Stop با Volatility تغییر می‌کنه.

#1204 • 2026/07/22

مشکل من با Swing اینه که گاهی فاصله Stop خیلی زیاد میشه.

#1205 • 2026/07/23

این می‌تونه یکی از معایبش باشه، مخصوصاً در بازار پرنوسان.

#1206 • 2026/07/24

من ترکیبی استفاده کردم؛ Swing اصلی رو معیار ساختاری می‌گیرم ولی حداقل فاصله رو با ATR کنترل می‌کنم.

#1207 • 2026/07/24

این روش جالبه، چون ATR و Structure دو مشکل متفاوت رو حل می‌کنن.

#1208 • 2026/07/25

ولی ترکیبی کردنش باعث پیچیده شدن سیستم نمی‌شه؟

#1209 • 2026/07/26

اگر Rule دقیق باشه نه. مثلاً «Stop پشت Swing قرار بگیره، ولی کمتر از X ATR نباشه». این هنوز قابل تست و تعریفه.

#1210 • 2026/07/26

در نهایت باید ببینی کدوم روش روی داده تاریخی واقعاً خروجی بهتری میده، نه اینکه کدوم روی چارت قشنگ‌تر به نظر میاد.

#1211 • 2026/07/27

این قسمت آخر خیلی مهمه. چون من چند بار Trailing رو روی چارت انتخاب کردم و بعد که Backtest گرفتم نتیجه کاملاً فرق داشت.

#1212 • 2026/07/28

طبیعیه. Exitها روی چارت گذشته همیشه واضح‌تر از اجرای زنده به نظر می‌رسن.
8. Trading Strategies
backtest