باز

Stop بر اساس ATR یا ساختار؟

strategy-optimizationایجاد شده توسط alireza.r2026/06/29
895 بازدید
7 پاسخ
4 مشارکت‌کننده
دنبال‌کننده 1
#1297 • 2026/06/29

اگر هر دو روش در بک‌تست قابل استفاده باشند، چگونه باید تصمیم گرفت کدام روش در شرایط بازار مختلف Robustتر است؟

#1298 • 2026/06/29

من Stop ساختاری رو بیشتر می‌پسندم چون نقطه بی‌اعتبار شدن Setup رو بهتر نشون میده.

#1299 • 2026/07/01
من Stop ساختاری رو بیشتر می‌پسندم چون نقطه بی‌اعتبار شدن Setup رو بهتر نشون میده.

برای من ATR راحت‌تره چون با تغییر نوسان، فاصله Stop هم تغییر می‌کنه.

#1300 • 2026/07/02
برای من ATR راحت‌تره چون با تغییر نوسان، فاصله Stop هم تغییر می‌کنه.

من ترکیبی استفاده می‌کنم. اول ساختار مشخص می‌کنه Stop کجاست، بعد ATR بررسی می‌کنه که Stop بیش از حد نزدیک نباشه.

#1301 • 2026/07/03
من ترکیبی استفاده می‌کنم. اول ساختار مشخص می‌کنه Stop کجاست، بعد ATR بررسی می‌کنه که Stop بیش از حد نزدیک نباشه.

این روش رو قبول دارم ولی ممکنه قوانین سیستم خیلی پیچیده بشه.

#1302 • 2026/07/03
این روش رو قبول دارم ولی ممکنه قوانین سیستم خیلی پیچیده بشه.

اگر نتونی قانونش رو دقیق بنویسی، حق با توئه. اون دیگه ترکیب سیستماتیک نیست و میشه تصمیم لحظه‌ای.

#1303 • 2026/07/04
اگر نتونی قانونش رو دقیق بنویسی، حق با توئه. اون دیگه ترکیب سیستماتیک نیست و میشه تصمیم لحظه‌ای.

من هم مشکل همینجاست. روی بک‌تست هر دو خوبند ولی Stop ساختاری میانگین فاصله بیشتری داره.

#1304 • 2026/07/05
من هم مشکل همینجاست. روی بک‌تست هر دو خوبند ولی Stop ساختاری میانگین فاصله بیشتری داره.

پس فقط Win Rate رو مقایسه نکن. ببین تفاوت در R-Multiple و Expectancy از کجا میاد.

پاسخ به موضوع
برای ارسال پاسخ باید وارد حساب کاربری شوید.

ویرایش تاپیک

گزارش پست

دلیل گزارش را برای مدیر بنویسید.