شاید برای شما هم پیش امده است که در یک دوره کوتاه یا در چند معامه سود های خوبی به دست اورده اید ام
چند معامله خوب نمی‌تواند ثابت کند یک استراتژی واقعاً سود مستمر داشته باشد. بک‌تست کمک میکند قبل از ورود به بازار واقعی، رفتار استراتژی را در تعداد زیادی معامله و شرایط مختلف ببینیم.
استراتژی رابطه مستقیم با روان شناسی دارد پس اگر روی استراتژی تسلط نداشته باشیم قطعا در حساب لایو نمیتونیم تصمیم درست بگیریم از طرفی استراتژی را نمیتونید در حساب لایو تست کنید چون شما دیتای چند ساله نماد معاملاتی را توی چند روز میتونید بک تست بگیرید اما در حساب لایو باید چندین سال درگیر تست و بهینه کردن باشید .
از طرف دیگر شما تا زمانی که بک تست نگیرید هیچوقت نمیتونید مدیریت سرمایه و مدیریت معامله بعد از باز شدت معامله را مدیریت کنید چون هر بار یک تصمیم محتلف میگیرید در صورتی که اگر در استراتژی نظم رعایت نشود (پلن معاملاتی ) هیچوقت نمیتونید سود مستمر داشته باشید این همان جایی است که تفاوت معامله گری با قمار را نشان میدهد
بک‌تست قرار نیست آینده را پیش‌بینی کند؛ قرار است کمک کند بفهمیم چیزی که ساخته‌ایم، در گذشته چه رفتاری داشته و آیا اصلاً ارزش دارد وارد مرحله بعدی آزمایش شود یا نه.
چرا چند معامله خوب کافی نیست؟
خیلی وقت‌ها یک ایده معاملاتی روی نمودار جذاب به نظر میرسد. چند معامله انجام می‌دهیم، چند سود پشت سر هم می‌گیریم و کم‌کم با خودمان می‌گوییم: «فکر کنم این استراتژی جواب میدهد.»
اما چند معامله، حتی اگر همگی سودده باشند، اطلاعات زیادی درباره یک استراتژی به ما نمی‌دهند.
ممکن است دقیقاً در دوره‌ای وارد بازار شده باشیم که شرایط برای استراتژی ما مناسب بوده است. چند هفته بعد، همان استراتژی وارد شرایطی شود که نتیجه کاملاً متفاوت باشد.
سؤال مهم این نیست که «این چند معامله سود کردیم؟»؛ سؤال این است که «اگر همین قوانین را روی تعداد زیادی معامله اجرا کنم، دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟»
بک‌تست چه چیزی را برای ما روشن میکند؟
بک‌تست یعنی قوانین مشخص استراتژی را روی داده‌های گذشته اجرا کنیم و ببینیم نتیجه چه بوده است.
اما ارزش واقعی آن فقط در عدد سود نهایی نیست. یک طراحی استراتژی وقتی جدی می‌شود که بتوانیم رفتار آن را در تعداد زیادی معامله بررسی کنیم.
مثلاً می‌توانیم بفهمیم:
- استراتژی چند معامله ایجاد میکند.
- Win Rate تقریباً چقدر است.
- میانگین برد و باخت چه وضعیتی دارد.
- Maximum Drawdown چقدر بوده است.
- چند باخت پشت سر هم ممکن است اتفاق بیفتد.
- نتایج در دوره‌ها و شرایط مختلف بازار چقدر تغییر میکند.
- هزینه‌های معاملاتی چه اثری روی نتیجه می‌گذارند.
اکثرا نتایج بک‌تست های در اوایل تست نتیجه خوبی نمیدهد و این اتفاقا ارزشمند است .چونکه در نهایت در خروجی امارهایی دارید که شما را با واقعیت بازار اشنا میکند رویای یک شبه پولدار شدن را کنار میزارید اینجاست که تازه شروع کار است تازه میفهمید که یک عمر چرا دور خودتان چرخیدید و هنوز به نتیجه نرسیدید
من تجربه زیادی در ساخت استراتژی داشتم ایده های زیادی داشتم اما در ان زمان هیچوقت ابزار کاملی نداشتم که بتونم استراتژی ها را بدرستی تست و یا بهینه کنم با وجود اینکه پیش اساتید مختلفی دوره دیده بودم هیچکسی در مورد اهمیت و روش ساخت یک استراتژی حتی اشاره ای هم نکرده بود که باید چطوری این کار را انجام بدهم
بک‌تست چه چیزی را قبل از بازار واقعی به ما نشان میدهد؟
هر بار که بک‌تست یک فرض اشتباه را زودتر از بازار واقعی به ما نشان میدهد، در واقع از یک تصمیم پرهزینه جلوگیری کرده است.
گاهی یک استراتژی در پایان دوره بک‌تست سودده است، اما مسیر رسیدن به آن سود برای یک معامله‌گر قابل تحمل نیست.
مثلاً اگر یک سیستم در یک دوره چندین باخت پشت سر هم داشته باشد، باید بدانیم این اتفاق در گذشته افتاده و احتمالاً در آینده هم ممکن است دوباره رخ دهد.
اینجاست که Maximum Drawdown، و شکل منحنی سرمایه اهمیت پیدا می‌کنند.
ممکن است دو استراتژی در پایان تست سود مشابهی داشته باشند، اما یکی مسیر بسیار پرنوسان‌تری را طی کرده باشد. یکی دیگر از کلید های موفقیت شناخت این تفاوت قبل از معامله واقعی میباشد که بسیار مهم است. لطفا از این جملات به سادگی رد نشید
بک‌تست به تصمیم‌گیری نظم میدهد
وقتی استراتژی بک‌تست نشده باشد، بعد از چند ضرر خیلی راحت می‌توانیم فکر کنیم «این روش دیگر جواب نمیدهد».
بعد از چند سود هم ممکن است برعکس، بیش از حد به آن اعتماد کنیم.
اما وقتی تعداد زیادی معامله طبق قوانین مشخص ثبت و بررسی شده باشد، تصمیم‌گیری ما فقط بر اساس چند معامله اخیر نیست.
می‌دانیم مثلاً در گذشته چه مقدار Drawdown دیده‌ایم، چند باخت پشت سر هم داشته‌ایم و عملکرد استراتژی در دوره‌های مختلف چگونه بوده است.
بک‌تست به ما اجازه نمیدهد احساسات را کاملاً حذف کنیم؛
اما یک نکته مهم: بک‌تست تضمین آینده نیست
بک‌تست هرچقدر هم خوب باشد، نمی‌تواند بگوید آینده دقیقاً مانند گذشته رفتار خواهد کرد.
بازار تغییر میکند، شرایط نقدشوندگی تغییر می‌کنند و ممکن است رفتاری ببینیم که در دوره تاریخی تست وجود نداشته است.
در این مرحله است که مدیریت ریسک به دادمان میرسد اما در نظر داشته باشید تا ز مانی که استراتژی را بک تست نگرفته باشید نمیتوانید مدیریت سرمایه را به درستی اجرا کنید پس اینها همگی بهم وابسته هستند
قبل از اینکه پول واقعی وارد معامله شود
به نظر من ارزش اصلی بک‌تست همین‌جاست.
قبل از اینکه یک استراتژی را با سرمایه واقعی اجرا کنیم، بهتر است حداقل بدانیم در گذشته چه رفتاری داشته است.
برای این کار می‌توان از یک ابزار بک‌تست‌گیری استفاده کرد و معاملات را طبق قوانین از پیش تعیین‌شده بررسی کرد.
هدف این نیست که آن‌قدر تنظیمات را تغییر دهیم تا یک گزارش زیبا به دست بیاوریم. هدف این است که بفهمیم:
- آیا ایده اولیه نشانه‌ای از Edge دارد؟
- ضعف‌های اصلی سیستم کجاست؟
- چه میزان Drawdown باید انتظار داشته باشیم؟
- آیا رفتار استراتژی با میزان ریسکی که می‌خواهیم بپذیریم سازگار است؟
اگر نتیجه مناسب نبود، هنوز پول واقعی از دست نداده‌ایم. می‌توانیم برگردیم، فرضیه را بررسی کنیم و وارد طراحی استراتژی و اصلاح قوانین شویم.
جمع‌بندی
بک‌تست قرار نیست به ما بگوید «این استراتژی حتماً در آینده سود میکند».
کار مهم‌تری انجام میدهد: کمک میکند قبل از اینکه هزینه تصمیم‌های خودمان را با سرمایه واقعی پرداخت کنیم، رفتار سیستم را بهتر بشناسیم.
قبل از اعتماد، آزمایش کنید.
اول ایده را بسازید، بعد آن را روی داده‌های گذشته آزمایش کنید و سپس درباره مرحله بعد تصمیم بگیرید. بک‌تست پایان مسیر نیست؛ یکی از مهم‌ترین فیلترهای قبل از ورود به بازار واقعی است.
ادامه این مسیر
طراحی و بهینه‌سازی استراتژی · روانشناسی معامله‌گری · مدیریت سرمایه · مدیریت معامله بعد از باز شدن